Die Basis einer erfolgreichen Strategie und deren Umsetzung in der Entwicklung liegt in der Wirksamkeit der Handelsidee. Die Idee ist die wesentliche Grundlage für die Umsetzung oder Entwicklung der Strategie für ein oder mehrere Finanzinstrumente. Die Idee muss bereits manuell auf realen Finanzmärkten angewendet worden sein oder neu, aber logisch sein. Es muss auch gleichzeitig auf Instrumenten derselben Familie funktionsfähig sein; eine grobe Idee muss, abgesehen von möglichen Variablen, die mit dem Wert des einzelnen Instruments verbunden sind, unterschiedslos bei Produkten derselben Kategorie funktionieren; zum Beispiel: S&P, NASDAQ und DOW JONES

Neue Ideen müssen einer Auswahl logischer Kriterien entsprechen. Das Fehlen dieser Kriterien würde der Strategie zu zufälligen oder zu zufälligen Ergebnissen führen, die nicht berücksichtigungswürdig sind.

Of der Rohstrategie über 8/12 Jahre ohne jegliche Optimierung mit spezifischer Software mit historischen Daten und ohne Filter. Wenn das Rohtestergebnis bereits gut und stabil ist, können Sie zum nächsten Schritt übergehen.

Die positiven Ergebnisse werden analysiert, um mit einer Reihe von Parametern zu überprüfen, vor allem die Stabilität des Gewinns und die Ziehungsperioden mit einer ersten Risikoanalyse. Wenn die Parameter unseren Koeffizienten entsprechen, können die weiteren Implementierungsphasen fortgesetzt werden.

Wir führen einige Zeitfilter zur "Theorie der Zeitbögen" ein. Sie dienen der sofortigen Verbesserung der Ergebnisse der Strategie, die automatisch die außergewöhnlichen Beiträge dieser Theorie einbezieht.

Die technischen Filter dienen dazu, einen Teil der Operation innerhalb der von ihnen abgeleiteten Stimmung auszuwählen.

Mit der Anwendung unserer mathematisch-statistischen Filter greifen wir logisch in den Bereich des Handelsprozesses des Finanzinstruments ein.

In diesem Schritt werden einige unserer proprietären Techniken zum Schließen von Gewinnoperationen und zum Aussteigen in STOP LOSS zusätzlich zur Verwendung des ACSTOP fast immer standardmäßig angewendet.

In diesem zweiten Backtesting gehen wir gleichzeitig mit einer Risikokalkulation zu einer erneuten Überprüfung der endgültigen Ergebnisse der Strategie über. Nur wenn zufriedenstellend, gehen wir zum nächsten Schritt über.

An dieser Stelle werden Maßnahmen ergriffen, um zu überprüfen, ob die Strategie durch Anwendungen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen positiv beeinflusst werden könnte; Tatsächlich wird eine Strategie, die bereits sehr effektiv, logisch und nicht hyperoptimiert ist, von diesen beiden Wissenschaftszweigen kaum einen Beitrag erhalten; Daher wird tatsächlich überprüft, ob ihre Verwendung einen echten Beitrag zur Verbesserung leisten kann oder ob es nur völlig zufällig ist.

Die Ergebnisse werden erneut überprüft, indem die Wirksamkeit der Strategie in allen Phasen des Marktes überprüft wird: Dieses dritte und letzte Backtesting ist das letzte, um die Wirksamkeit der Strategie zu bestimmen.

In diesem Schritt werden die möglichen Einstiegsgrößen festgelegt, die Teil einiger unserer proprietären Techniken sind, die den Drawdown der Strategie verbessern sollen.

Hier fahren wir mit der Analyse der Strategie in Bezug auf die Ausführung von Limit- oder Stop-Orders fort; jede Strategie hat eine Prävalenz der einen gegenüber der anderen mit dem daraus resultierenden Unterschied in der Nachhaltigkeit.

In dieser Phase werden proprietäre Stresstests durchgeführt, die die Ergebnisse des Backtestings mit großer Sicherheit definieren. Die aus dem Backtesting resultierende Performance wird der des echten Marktes sehr nahe kommen.

Die Strategie wird für den automatischen Auftragsdurchgang im realen Markt kodiert und anschließende Bewertung der maximal möglichen Nutzungsvolumina desselben in Bezug auf das Finanzinstrument benutzt.

Wir unterstützen den gesamten Lebenszyklus des systematischen Handels, von der Entwicklung und Konstruktion der programmatischen Strategie bis hin zum Back-testing, der Live-Simulation und der automatisierten algorithmischen Verwaltung von Orders, indem wir alle Prozesse mit fortschrittlichen proprietären Studien integrieren

Strategie Beispiel

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