La base d'une stratégie gagnante et sa mise en œuvre en développement réside dans l'efficacité de l'idée de trading. L'idée est la base essentielle sur laquelle travailler pour mettre en œuvre ou développer la stratégie sur un ou plusieurs instruments financiers. L'idée doit avoir déjà été appliquée manuellement sur de vrais marchés financiers ou être nouvelle mais logique. Il doit également être fonctionnel sur des instruments de la même famille en même temps ; une idée brute doit pouvoir fonctionner indistinctement, sauf pour d'éventuelles variables liées à la valeur de l'instrument unique, sur des produits de même catégorie ; par exemple : S&P, NASDAQ et DOW JONES.

Les nouvelles idées doivent répondre à une sélection de critères logiques. L'absence de ces critères donnerait à la stratégie des résultats aléatoires ou trop aléatoires non dignes de considération.

De la stratégie brute sur 8/12 ans sans aucune optimisation en utilisant un logiciel spécifique avec des données historiques et sans aucun filtre. Si le résultat brut du test est déjà bon et stable, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Les résultats positifs sont analysés pour vérifier avec une série de paramètres, surtout la stabilité du profit et les périodes de tirage avec une première analyse de risque. Si les paramètres respectent nos coefficients, il sera possible de procéder aux phases de mise en œuvre ultérieures.

Nous introduisons des filtres temporels liés à la "Théorie des échelles de temps". Ils serviront à améliorer immédiatement les résultats de la stratégie qui intègre automatiquement les apports extraordinaires de cette théorie.

Les filtres techniques serviront à sélectionner une partie de l'opération au sein du sentiment qui en découle.

Avec l'application de nos filtres mathématiques et statistiques, nous intervenons logiquement dans le cadre du processus de négociation de l'instrument financier

Dans cette étape, certaines de nos techniques propriétaires sont appliquées pour la clôture des opérations de profit et pour la sortie en STOP LOSS en plus de l'utilisation de l'ACSTOP presque toujours par défaut.

Dans ce second back-testing nous procédons à une nouvelle vérification des résultats finaux de la stratégie en même temps qu'un calcul de risque. Ce n'est que s'il est satisfaisant que nous passerons à l'étape suivante.

A’ ce stade, des mesures sont prises pour vérifier si la stratégie pourrait être positivement affectée par les applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique ; en effet, une stratégie déjà très efficace, logique et non hyper-optimisée, ne recevra guère d'apport de ces deux branches scientifiques ; il sera donc effectivement vérifié si leur utilisation peut apporter une réelle contribution à l'amélioration ou si ce sera juste complètement aléatoire.

Les résultats sont revérifiés en vérifiant l'efficacité de la stratégie dans toutes les phases du marché : ce troisième et dernier backtesting sera le dernier pour définir l'efficacité de la stratégie.

Dans cette étape, les tailles d'entrée possibles qui font partie de certaines de nos techniques propriétaires visant à améliorer le tirage de la stratégie seront établies.

Nous procédons ici à l'analyse de la stratégie par rapport à l'exécution d'ordres limit ou stop ; chaque stratégie prévaut l'une sur l'autre avec la diferrenza conséquente en matière de durabilité.

Dans cette phase, des stress tests propriétaires sont réalisés qui définissent les résultats du backtesting avec une grande confiance. La performance résultant du backtesting sera très proche de celle du marché réel.

Ta stratégie sera codée pour le passage d'ordres lumes maximaux possibles d'utilisation de celui-ci par rapport à l'instrument financier utilisé.

Nous soutenons l'ensemble du cycle de vie du trading systématique, du développement et de la construction de la stratégie programmatique au back-testing, à la simulation en direct et à la gestion algorithmique automatisée des ordres en intégrant tous les processus avec des études propriétaires avancées.

Exemple de stratégie

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