La base di una strategia vincente e del suo implemento nello sviluppo stà nell’efficacia dell’idea di trading. L’idea è la base essenziale sulla quale lavorare per implementare o sviluppare la strategia su uno o più strumenti finanziari. L’idea deve essere già stata applicata manualmente sui mercati finanziari reali o essere nuova ma logica. Deve altresì essere funzionale su strumenti della stessa famiglia in contemporanea; un idea cruda deve poter funzionare indistintamente, salvo delle possibile variabili legate al valore del singolo strumento, su prodotti della stessa categoria ; ad esempio : S&P, NASDAQ e DOW JONES .

Le idee nuove devono rispondere ad una selezione di criteri di logicità. La mancanza di questi criteri darebbe alla strategia risultati casuali o troppo casuali non degni di considerazione.

Si procede ad un primo back testing della strategia cruda su 8/12 anni senza alcun tipo di ottimizzazione utilizzando un software specifico con dati storici e senza alcun filtro. Se il risultato del test crudo sarà già buono e stabile si potrà passare allo step successivo.

I risultati positivi vengono analizzati per verificare con una serie di parametri, soprattutto la stabilità del profitto ed i periodi di drawdown con una prima analisi del rischio. Se i parametri rispettano i nostri coefficienti sarà possibile procedere con le ulteriori fasi di implementazione.

Si introducono alcuni filtri temporali legati alla “Teoria degli archi temporali”. Serviranno a migliorare di default immediatamente i risultati della strategia che automaticamente incorpora gli straordinari contributi di questa teoria.

I filtri tecnici serviranno a selezionare una parte dell’operatività all’interno del sentiment derivante dagli stessi.

Con l’applicazione dei nostri filtri matematici e statistici si interviene logicamente all’interno del range del processo di compravendita dello strumento finanziario

In questo step vengono applicate alcune nostre tecniche di proprietà per la chiusura delle operazioni in profitto e per le uscite in STOP LOSS oltre all’utilizzo dell’ACSTOP quasi sempre di default.

Si procede a una nuova verifica dei dati con particolare attenzione all’analisi del rischio. In questo secondo back-testing si procede ad una nuova verifica dei risultati finali della strategia contemporanei ad un calcolo del rischio. Solo se soddisfacente si procederà allo step successivo.

A questo punto si interviene per verificare se la strategia potrebbe risentire in positivo di applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning; difatti una strategia già di per se molto efficace, logica e non iper ottimizzata, difficilmente riceverà un contributo da queste due branche scientifiche; pertanto sarà verificato effettivamente se il loro utilizzo possa dare un vero contributo di miglioramento o sarà solo tutto casuale.

Si verificano nuovamente i risultati con il controllo dell’efficacia della strategia in tutte le fasi di mercato: questo terzo ed ultimo backtesting sarà quello finale a definizione della bontà della strategia.

In questo step saranno stabilite le possibili size di ingresso che fanno parte di alcune nostre tecniche di proprietà atte a migliorare il drawdown della strategia.

Si procede all’analisi della strategia rispetto all’esecuzione degli ordini limit o in stop ; ogni strategia ha un prevalere degli uni rispetto agli altri con la conseguente diferrenza nella sostenibilità.

In questa fase vengono effettuati degli stress test di proprietà che definiscono con molta sicurezza i risultati del backtesting. La performance risultante dal backtesting sarà molto vicina a quella del mercato reale

La strategia sarà codificata per il passaggio degli ordini in automatico nel mercato reale e conseguente valutazione dei volumi massimi possibili di utilizzo della stessa rispetto allo strumento finanziario utilizzato.

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